主要财务指标：本期利润1432万元期末净值2.42亿元

报告期内（2025年10月1日-12月31日），基金主要财务指标表现稳健。本期已实现收益14,670,154.88元，本期利润14,317,892.08元，加权平均基金份额本期利润0.0739元。截至报告期末，基金资产净值242,396,962.19元，基金份额净值1.3797元。

主要财务指标

报告期数据（2025.10.1-12.31）

本期已实现收益

14,670,154.88元

本期利润

14,317,892.08元

加权平均基金份额本期利润

0.0739元

期末基金资产净值

242,396,962.19元

期末基金份额净值

1.3797元

净值表现：过去三月跑赢基准0.87%成立以来超额收益3.65%

基金净值增长率持续跑赢业绩比较基准。过去三个月，基金净值增长4.77%，同期业绩比较基准收益率3.90%，超额收益0.87%；过去六个月净值增长14.14%，基准12.45%，超额1.69%；过去一年净值增长15.64%，基准12.03%，超额3.61%；自2024年8月22日成立以来，基金累计净值增长37.97%，基准34.32%，超额收益3.65%。净值波动率略低于基准，过去三个月净值增长率标准差1.02%，基准1.04%，显示组合风险控制良好。

阶段

净值增长率

业绩比较基准收益率

超额收益（净值-基准）

净值增长率标准差

基准收益率标准差

过去三个月

4.77%

3.90%

0.87%

1.02%

1.04%

过去六个月

14.14%

12.45%

1.69%

0.97%

0.99%

过去一年

15.64%

12.03%

3.61%

1.07%

1.09%

自成立以来

37.97%

34.32%

3.65%

1.28%

1.31%

投资策略与运作：日均跟踪偏离0.03%年化误差0.80%

基金采用完全复制法跟踪中证诚通央企科技创新指数，报告期内运作稳健。日均跟踪偏离度0.03%，年化跟踪误差0.80%，均低于基金合同约定的日均偏离度绝对值不超过0.2%、年化跟踪误差不超过2%的目标。通过“三人三系统”核查申购赎回清单、实时盯盘监控、算法交易应对申赎等措施，有效控制组合偏离，实现对基准的紧密跟踪。

资产组合：权益投资占比98.36%现金及等价物1.55%

报告期末基金总资产243,726,135.64元，资产配置高度集中于权益类资产。其中，股票投资239,735,688.90元，占基金总资产比例98.36%；银行存款和结算备付金合计3,769,851.44元，占比1.55%；其他资产220,595.30元，占比0.09%。固定收益、基金等其他类别投资为0，组合呈现高权益、低现金特征。

资产类别

金额（元）

占总资产比例（%）

权益投资（股票）

239,735,688.90

98.36

银行存款和结算备付金

3,769,851.44

1.55

其他资产

220,595.30

0.09

合计

243,726,135.64

100.00

行业配置：制造业占比71.26%信息技术业27.23%

指数投资部分行业集中度显著，前两大行业合计占比98.49%。制造业以172,737,515.86元的公允价值占基金资产净值71.26%，信息传输、软件和信息技术服务业66,000,465.19元，占比27.23%。积极投资部分配置分散，采矿业、制造业等合计占比0.41%，对整体组合影响较小。

行业类别（指数投资）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

制造业

172,737,515.86

71.26

信息传输、软件和信息技术服务业

66,000,465.19

27.23

合计

238,737,981.05

98.49

重仓股：海康威视占比7.50%前十合计超40%

指数投资前十重仓股集中度较高，合计占基金资产净值比例超40%。第一大重仓股海康威视（002415）持有608,898股，公允价值18,169,516.32元，占比7.50%；第二大重仓股中国电信（601728）持有2,570,500股，占比6.68%；第三至第十大重仓股依次为中国铝业、航天电子、航发动力、长电科技等，占比在3.57%-6.64%之间。积极投资前五名股票均为科创板个股，合计占比0.41%，流通受限部分均为首发流通受限。

序号（指数投资）

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例（%）

1

002415

海康威视

7.50

2

601728

中国电信

6.68

3

601600

中国铝业

6.64

4

600879

航天电子

3.84

5

600893

航发动力

3.63

6

600584

长电科技

3.57

份额变动：净赎回680万份赎回率9.85%

报告期内基金份额呈现净赎回状态。期初份额182,483,689.00份，期间总申购62,200,000.00份，总赎回69,000,000.00份，净赎回6,800,000.00份，期末份额175,683,689.00份。总赎回份额占期初份额比例9.85%，显示部分投资者选择赎回，需关注后续申赎对基金运作的影响。

项目

份额（份）

期初基金份额总额

182,483,689.00

期间总申购份额

62,200,000.00

期间总赎回份额

69,000,000.00

期末基金份额总额

175,683,689.00

净赎回份额

6,800,000.00

管理人展望：央企科技成新质生产力核心引擎

管理人认为，国资央企凭借战略赋能、资源配置及技术攻坚优势，已成为稳定经济大盘、驱动产业升级、形成新质生产力的“核心引擎”。中证诚通央企科技创新指数聚焦半导体、电子、国防军工等领域，前五大权重行业电子、通讯、国防军工、电力设备及新能源、有色金属具备长期发展潜力。基金将持续通过指数化策略，为投资者提供布局央企科技创新赛道的高效工具。

风险提示：行业集中度高份额净赎回需警惕

基金当前存在两方面风险值得关注：一是行业配置高度集中，制造业与信息技术业合计占比98.49%，若相关行业出现系统性调整，可能导致基金净值波动加剧；二是报告期内净赎回680万份，赎回率9.85%，若未来赎回持续，可能影响基金规模稳定性及申赎效率。投资者需结合自身风险承受能力，理性看待行业集中度及份额变动带来的潜在风险。

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